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我校教授课题获评中国保险资产管理协会优秀课题

来源: 南开新闻网     发稿时间: 2018-06-23 08:33

  南开新闻网讯( 通讯员 金轩)中国保险资产管理协会近日公布,南开大学金融学院李学峰教授主持的《偿二代下保险资产类别及风险因子合理性研究》课题获评协会2017年度优秀研究课题。

  课题研究了各类保险资产的风险和收益特征,发现随着投资者风险偏好的提高,最优资产配置组合中高风险、高收益投资标的比重逐渐提高。进而课题构建了动态风险因子合理性评价模型,发现引入风险因子的动态调整机制,通过监测各类资产的市场表现,在特定的风险因子中枢水平上给予一定的调整空间,阶段性地调整风险因子,将有助于保险资金根据市场行情更灵活地配置各类资产。最后课题对国际偿付能力监管改革经验进行了梳理和对比,进而寻找未来中国“偿二代”监管体系下风险管理的下一步优化方向。

  课题的创新之处在于:将难以直接度量的合理性问题量化,提供了直观、科学的保险资产类别及风险因子合理性的评价指标;不同于以往研究将监管体系所规定的资产类别和风险因子作为静态约束条件,本课题提出了动态的风险因子合理性评价模型,着重探究风险因子变动对保险企业各类资产配置情况的影响,为更合理的风险因子设计提供建议与参考。

    中国保险资产管理协会(IAMAC)2017年面向全国业界、高校和研究机构共立项53项研究课题,李学峰主持的该课题是其中重点课题16项之一。课题组经过近一年的研究,项目通过网络投票、专家评审,最后经协会报送监管部门有关领导审定,成为全国获得该奖励的10项课题之一。

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