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哥伦比亚大学经济系主任做客南开金融学术前沿讲座

来源: 南开新闻网     发稿时间: 2018-06-15 18:04

  南开新闻网讯(通讯员 欧阳夫)2018年6月13日,哥伦比亚大学Bernard Salanié教授应邀访问南开大学金融学院,并为南开师生就其工作论文“Fast, Robust, and Approximately Correct: Estimating Mixed Demand Systems”作了精彩报告。讲座由金融学院理事长、南开大学原副校长佟家栋教授主持,金融学院院长白聚山出席。

  在该论文中,Salanié教授及其合作者提出了估计一类随机系数离散选择模型的新方法,而目前对此类模型的估计通常需要通过对不可观察的异质性进行积分来实现。新方法的核心在于发现通过“small-sigma”展开,可以得到一个原模型的2SLS近似模型,而对近似模型的估计更加简单便捷。该文章对近似模型所产生的误差及其对可能出现的对随机系数分布的高阶矩条件的识别错误所表现出的稳健型进行了探讨。文章详细论述了如何使用新方法对经典的使用加总数据的BLP模型进行估计,同时也对新方法在更一般的模型框架下的应用进行了讨论。文章通过蒙特卡洛实验检验了新的估计方法在估计使用加总数据且含随机系数的离散需求模型中的有限样本表现,并将其与Dubé, Fox and Su (2012)所提出的MPEC方法和Petrin and Train (2010)所提出的控制方程方法所得到的结果进行了比较。实验结果显示新估计方法有良好的有限样本表现。

  Bernard Salanié,美国哥伦比亚大学经济系教授、系主任,世界计量学会会士。主要研究领域为契约理论、保险经济学、劳动经济学、公共经济学、理论和应用计量经济学。他的研究成果曾发表于Econometrica,Journal of Political Economy, Journal of Econometrics等国际顶级期刊上。曾获得Richard Stone Prize, Journal of Applied Econometrics期刊杰出作者。现任国际知名学术期刊Annales d'Economie et de Statistique,Research in Economics,American Economic Journal: Microeconomics,Journal of Human Capital副主编,曾任Review of Economic Studies主编。

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