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深圳证交所研究员做客南开金融学术讲堂

来源: 南开新闻网     发稿时间: 2017-03-20 11:42

  南开新闻网讯(通讯员 郭彬)3月17日上午,深圳证券交易所博士后研究员曹硕博士做客南开金融学术讲堂,并作了题为“Fundamental Disagreement about Monetary Policy and the Term Structure of Interest Rates”的报告。

  曹硕发现异质性信念可以解决债券市场的许多定价之谜,例如高成交量,债券收益的过度波动以及期望假说的失效等。因此,理解投资者信念的偏差对利率期限结构的影响是十分重要的。该研究找到模型的可行解,并估计利率期限结构与异质性信念的联合动态,从而说明了异质性模型对于实证的重要意义。该研究最终发现对于状态的不同信念将使投资者在长期对于货币政策产生异质性;信念异质性在债券市场尤为明显,这将最终导致期限溢价的不确定性。

  曹硕博士现为深圳证券交易所博士后研究员,英国格拉斯哥大学经济学博士,伦敦大学学院统计学硕士。主要研究方向包括金融计量,资产定价以及行为金融。

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