南开新闻网讯（通讯员 刘娅菲 朱芷昕）近日，金融学院长任副教授余子良与美国科罗拉多大学丹佛分校杨坚教授（Jian Yang）、美国弗吉尼亚大学Robert I. Webb教授合作的关于中国原油期货市场的研究“Price Discovery in China's Crude Oil Futures Markets: An Emerging Asian Benchmark?”一文，成为金融衍生品领域国际权威期刊Journal of Futures Markets的最高引用论文之一（Top Cited Article 2022-2023）。该论文在2023年3月作为Journal of Futures Markets的篇首文章（leading article）发表后，还被世界卫生组织新冠疫情研究数据库（World Health Organization (WHO) COVID-19 Research Database）、以及上海期货交易所的《2023上海原油期货和期权市场发展报告》收录。
在上海国际能源交易中心（INE）于2018 年 3 月推出以人民币计价的基于亚洲主要原油品种的实物交割原油期货合约的背景下，该文章探讨了关于上海国际能源交易中心（INE）原油期货基本价格发现功能的两个关键问题：一是在几乎所有可交割原油品种全部产自中国境外的情况下（仅一种产自国内），INE原油期货市场是否能合理地发挥价格发现功能；二是对亚洲的其他主要非交割原油品种，INE原油期货合约是否可以发挥一定的价格引领作用、甚至是成为这些原油现货价格的定价基准。
据悉，余子良任南开大学金融学院长任副教授（正高级）、硕士生导师；主要研究领域为房地产、金融经济学、国际经济与金融、大宗商品。研究成果发表于Journal of Empirical Finance、Journal of Futures Markets、Review of Quantitative Finance and Accounting、Pacific-Basin Finance Journal、Regional Science and Urban Economics和《世界经济》等国际与国内权威学术期刊，以及《中国人民银行工作论文》。部分英文论文被CFA Institute Journal Review（即原CFA Digest）作为重要投资研究文献总结并向全球业界从业者推广；多篇中文论文被人大复印资料、光明网、新华网、中国社会科学网等全文转载。相关研究被美国《纽约时报》、美国CNBC、纳斯达克官网、英国路透社、英国《每日邮报》《中国证券报》《环球时报》《大公报》等国内外主流媒体与门户网站报道。
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